Preguntas de la-covarianza

4

5Resp

365Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

48

4Resp

17765Vistas

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2011 por mendicant

8

2Resp

332Vistas

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West

3

1Resp

401Vistas

correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por adam

23

5Resp

6064Vistas

¿Cómo se evalúa una previsión de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg

15

1Resp

1640Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

3

2Resp

516Vistas

Filtrado más pequeño de los valores propios

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Ian Terrell

4

2Resp

392Vistas

¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight

2

2Resp

1407Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

6

2Resp

642Vistas

PCA para el VaR de renta variable independiente

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por emills

7

2Resp

934Vistas

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Andres

3

2Resp

706Vistas

¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon

4

1Resp

215Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

15

1Resp

826Vistas

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Simon Gibbs

6

1Resp

494Vistas

¿Utilizar la correlación de rango de Kendall para construir una matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ronnie Brown

3

4Resp

1660Vistas

Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Joshdan

2

1Resp

203Vistas

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Rob Dickerson

4

2Resp

367Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz

46

5Resp

8158Vistas

¿Cómo puedo representar gráficamente la evolución de una matriz de covarianza en el tiempo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2011 por Chris Bunch

11

1Resp

2289Vistas

¿Qué significan los valores propios/vectores propios de las matrices de covarianza de los tipos de interés a plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

9

2Resp

1774Vistas

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2012 por mendicant

8

2Resp

595Vistas

La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por penti

2

2Resp

1598Vistas

¿Garch para la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur

2

1Resp

263Vistas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver

2

1Resp

509Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

214Vistas

Covarianza - Cartera negativa

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por idon'twearsuits

3

1Resp

980Vistas

"Añadir" el activo sin riesgo a la matriz de covarianza a posteriori

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2014 por Ant's

2

3Resp

298Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

17

4Resp

7777Vistas

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170

13

1Resp

735Vistas

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito

Preguntas de la-covarianza

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Es más robusto Covarianza estimación posible?

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

¿Cómo se evalúa una previsión de covarianza?

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Filtrado más pequeño de los valores propios

¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

PCA para el VaR de renta variable independiente

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

¿Utilizar la correlación de rango de Kendall para construir una matriz de covarianza?

Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Creación de una matriz de covarianza

¿Cómo puedo representar gráficamente la evolución de una matriz de covarianza en el tiempo?

¿Qué significan los valores propios/vectores propios de las matrices de covarianza de los tipos de interés a plazo?

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

¿Garch para la matriz de covarianza?

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Covarianza - Cartera negativa

"Añadir" el activo sin riesgo a la matriz de covarianza a posteriori

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

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