Preguntas de interest-rate-swap

1

1Resp

185Vistas

Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Erik

1

1Resp

193Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

2

1Resp

287Vistas

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone

2

1Resp

3341Vistas

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Ben Hymers

2

1Resp

254Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

1Resp

109Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

1

1Resp

95Vistas

Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2023 por kelin

7

1Resp

111Vistas

Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik

2

1Resp

254Vistas

Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea

1

1Resp

5437Vistas

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla

3

2Resp

5497Vistas

Swaption de media curva

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher

3

1Resp

61Vistas

Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb

2

1Resp

103Vistas

QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Angstrem

4

1Resp

869Vistas

¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por CynicismRising

6

1Resp

245Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

2

2Resp

5086Vistas

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359

1

1Resp

167Vistas

QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem

2

1Resp

127Vistas

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz

2

2Resp

550Vistas

Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Sparhawk

1

1Resp

173Vistas

MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por Lennaert

4

2Resp

326Vistas

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi

1

2Resp

606Vistas

Devoluciones de un swap de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard

4

1Resp

458Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

1

1Resp

564Vistas

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1

1

1Resp

126Vistas

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve

4

1Resp

112Vistas

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo

2

1Resp

527Vistas

¿Cómo ganan los operadores de swaps con la negociación de swaps cancelables?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por scrib

1

1Resp

203Vistas

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por tangblack

4

4Resp

810Vistas

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por lorraine

1

2Resp

743Vistas

¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

Preguntas de interest-rate-swap

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Swaption de media curva

Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Devoluciones de un swap de tasas de interés

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

¿Cómo ganan los operadores de swaps con la negociación de swaps cancelables?

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

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