Preguntas de implícita

4

2Resp

433Vistas

Negociables información desde BS volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

13

5Resp

1507Vistas

Por qué utilizar la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere

6

2Resp

387Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

6

1Resp

719Vistas

La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

4

1Resp

1844Vistas

¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross

9

1Resp

476Vistas

Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj

7

2Resp

502Vistas

La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por tselliott

5

1Resp

250Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

3

3Resp

2378Vistas

Implícita Vol vs Calibrado Vol

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem

12

3Resp

2331Vistas

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak

6

2Resp

2430Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2012 por Maximilian

2

0Resp

213Vistas

Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por ProWi

8

2Resp

576Vistas

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL

8

1Resp

878Vistas

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb

9

2Resp

622Vistas

Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour

7

3Resp

1048Vistas

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton

4

1Resp

238Vistas

Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por iananananan

8

2Resp

626Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

3

0Resp

211Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

7

1Resp

298Vistas

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi

3

1Resp

967Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

12

1Resp

750Vistas

"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por justSteve

19

4Resp

7690Vistas

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

6

1Resp

685Vistas

¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo

4

1Resp

1791Vistas

Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS

3

1Resp

819Vistas

Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier

38

5Resp

15352Vistas

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch

20

5Resp

11866Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe

17

2Resp

5302Vistas

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

14

3Resp

1818Vistas

Rendimiento de la volatilidad histórica frente a la volatilidad implícita en la valoración de las opciones

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

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Negociables información desde BS volatilidad Implícita

Por qué utilizar la volatilidad implícita

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Implícita Vol vs Calibrado Vol

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

Vega de opciones exóticas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Rendimiento de la volatilidad histórica frente a la volatilidad implícita en la valoración de las opciones

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