Preguntas de hullwhite

2

1Resp

438Vistas

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por damir

16

2Resp

1118Vistas

Aplicabilidad de la PCA para obtener histórico volatilidades para calibrar las tasas de interés de los árboles

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2013 por armin

17

2Resp

13309Vistas

Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2013 por mdpc

11

1Resp

796Vistas

Los precios de los bonos sin cupón en el modelo de Hull White de un factor

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por Zuma123

7

1Resp

692Vistas

Negro Derman de Juguete de modelo: del árbol a la ecuación diferencial

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2017 por dmd

7

1Resp

1046Vistas

Calibración de un modelo Hull-White de dos factores mediante redes neuronales

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por deepesh sharma

7

1Resp

2309Vistas

En breve-la tasa de modelos: Negro-Karasinski (con parámetros constantes) en comparación con Vasicek

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2013 por Peter Taylor

7

2Resp

756Vistas

Los blancos Verificación de la Realidad para Par de Negociación

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Ruben Bartelink

6

1Resp

3833Vistas

Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Miranda

6

1Resp

2065Vistas

Consecuencia de la reversión media negativa del modelo de casco blanco de un factor

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por Gaurav

5

1Resp

1363Vistas

Razonable de Hull & White parámetros

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por Oded

5

1Resp

1386Vistas

¿Cómo funciona el 2-factor de Casco Blanco modelo propagar el avance de las tasas de la curva?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2013 por phil

5

1Resp

1523Vistas

Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC

5

2Resp

1307Vistas

¿Por qué la media depende del tiempo en el modelo de tipos de interés de Hull-White?

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Marcin Gil

4

4Resp

10683Vistas

La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Steadicat

4

1Resp

1614Vistas

Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd

4

1Resp

668Vistas

CIR ampliado y discretización

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por codeape

5

1Resp

597Vistas

por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por mkb

4

2Resp

1431Vistas

La aplicación de un factor de Hull-White corto de la tasa de interés del modelo

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por pappes

4

1Resp

1810Vistas

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por FARSHAD

3

1Resp

490Vistas

La estimación de reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por Steadicat

3

2Resp

749Vistas

El tiempo depende de los parámetros en el Casco Blanco modelo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

809Vistas

Prueba detrás de solución para theta en el Casco Blanco con el tiempo-dependiente de la volatilidad y de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

4

0Resp

1139Vistas

Calibración de 1F Casco Blanco corto de la tasa de modelo a los datos de mercado

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user20844

3

0Resp

1192Vistas

Bono cupón cero de precios bajo Extendida de Hull & White

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por Arden Raaen

4

2Resp

1134Vistas

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por lid

4

2Resp

634Vistas

Simulación Monte-Carlo Casco de proceso en Blanco, el físico y el riesgo-neutral medida

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Andrey

3

1Resp

389Vistas

Híbrido Heston-Casco Blanco Modelo

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por quodlibetor

3

1Resp

542Vistas

Calibración del modelo de un factor de Hull White en el documento de F.C.Park

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2015 por Femi

3

1Resp

1173Vistas

Instrumentos para calibrar el modelo Hull White

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por Ken

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