Preguntas de high-frequency

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Modelo de creación de mercado de Avellaneda-Stoikov

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Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por willlma
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Cómo interpretar los datos del teletipo minuto a minuto

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por HackToHell
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¿Cómo funciona un bot de trading de alta frecuencia?

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por hanani
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Ecuación estocástica en "High Frequency Trading in LoB, Sasha Stoikov y Marco Avellaneda"

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por Ali Shafai
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Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo
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Selección de parámetros TSRV

Abierta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Kris
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Regresión logística de los datos de las garrapatas

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por PhillC
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Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie
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Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

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Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie
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Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

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Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por jfy133
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¿Cómo calcular la volatilidad histórica intradía?

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Shuft
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¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin
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Análisis de factores intradía, medición de alfa intradía, etc.

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por c0nn
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¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar
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Dealing with the inventory risk: solución con deriva

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Neil Ratcliffe
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¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por user22207
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¿Por qué los operadores de alta frecuencia utilizan órdenes limitadas de rápida cancelación?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2011 por Chris Bunch
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¿Por qué los investigadores utilizan C/C++ para desarrollar y probar estrategias de negociación algorítmica?

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por kurt
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Sintaxis del modelo de regresión

Resuelta
Preguntado el 14 de Junio, 2015 por Mike Green
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149Vistas

(R-studio) Incorporación de rendimientos nocturnos en datos de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por Q Paul
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Forex ECN para el comercio algorítmico

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado
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194Vistas

Alinear las barras de volumen para el análisis multivariante

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Preguntado el 28 de Abril, 2020 por marto
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¿Qué es lo que hace que la negociación abierta sea preferible a la electrónica y cuáles son sus consecuencias?

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Preguntado el 28 de Julio, 2017 por linalconfused
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1742Vistas

Estrategia basada en la detección de liquidez en HFT

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Preguntado el 23 de Enero, 2013 por fredley
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¿Cuáles son las técnicas de recuperación recomendadas en el arbitraje cuando una orden no se llena?

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Preguntado el 16 de Julio, 2017 por Tillymint
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Predicción del impulso de la microestructura en la creación de mercados

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Jim Blake
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¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian
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1059Vistas

Precio de las operaciones en los datos TAQ de alta frecuencia

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Preguntado el 12 de Julio, 2017 por willlma
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611Vistas

Iniciación a la negociación de alta frecuencia

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por kurt
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195Vistas

¿Barras de volumen, barras de dólares de datos de baja frecuencia?

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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