Preguntas de heston

1

1Resp

317Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

6

1Resp

1922Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

4

2Resp

261Vistas

Simulación del modelo Heston, ¿la mejor referencia?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por Jesper Tidblom

2

1Resp

100Vistas

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

2

1Resp

223Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

279Vistas

Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest

2

1Resp

189Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

4

1Resp

423Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

5

1Resp

204Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

3

1Resp

245Vistas

Delta de una opción según el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

17

1Resp

500Vistas

Reparametrización del modelo Heston

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Catherine Janssen

2

1Resp

147Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

5

2Resp

233Vistas

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770

3

1Resp

206Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

15

3Resp

2309Vistas

La aplicación de una transformada Rápida de Fourier para la Opción de fijación de Precios

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por Roddy

10

3Resp

5017Vistas

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem

5

1Resp

1019Vistas

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony

6

1Resp

382Vistas

La fijación de precios en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch

7

1Resp

489Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

5

1Resp

1308Vistas

¿Cómo hacer un puente browniano con números casi aleatorios en el modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por cafhacker

4

1Resp

760Vistas

Relación entre SABR y Heston

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms

3

1Resp

279Vistas

Evaluación de la fórmula de fijación de precios de Heston semicerrada para las opciones de compra

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por JSS

4

1Resp

185Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

2

1Resp

262Vistas

¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por user34264

1

1Resp

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Simulaciones de Heston MC - Aceleración en Matlab

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por user3595

4

1Resp

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Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

4

1Resp

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Usando QuantLib Python para valorar opciones de FX utilizando volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por GordonM

1

2Resp

243Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

4

1Resp

230Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

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