Preguntas de hedging

1

1Resp

172Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

1

1Resp

145Vistas

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por freeall

2

1Resp

122Vistas

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Karthik

1

1Resp

220Vistas

Neutralidad delta (derivación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon

1

1Resp

207Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

173Vistas

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Eddy

1

1Resp

244Vistas

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Harish

1

2Resp

7215Vistas

¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por AndrewSwerlick

5

1Resp

219Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

12

3Resp

4484Vistas

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Usuario no registrado

1

2Resp

246Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

1

3Resp

421Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

1Resp

173Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

1

1Resp

134Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

1

1Resp

536Vistas

Estrategia de cobertura para la opción americana

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

1

1Resp

159Vistas

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2022 por Paul

3

1Resp

169Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

6

1Resp

232Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

3

1Resp

366Vistas

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por Vrolijk

3

1Resp

206Vistas

Expresión matemática de la compresión gamma

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por eekmeter

7

3Resp

637Vistas

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Dan Dman

2

1Resp

134Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

1

1Resp

50Vistas

Hedging Using Forward Contracts ejemplo del libro de Hull

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2024 por Christopher Shroba

1

1Resp

222Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

1

1Resp

101Vistas

Acerca de los conceptos básicos de delta

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por Xantix

2

1Resp

122Vistas

¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Harish

3

1Resp

154Vistas

Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2024 por freeall

3

4Resp

253Vistas

Opción: enlace entre Vega y Gamma

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por freeall

2

1Resp

91Vistas

Ratio mínimo de varianza de cobertura

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2024 por David

-69

1Resp

155Vistas

Cobertura mediante valores relativos

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por Laurie Cheers

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Réplica de la opción Call europea

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Neutralidad delta (derivación)

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Estrategia de cobertura para la opción americana

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Expresión matemática de la compresión gamma

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Hedging Using Forward Contracts ejemplo del libro de Hull

Cobertura de opciones exóticas

Acerca de los conceptos básicos de delta

¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

Opción: enlace entre Vega y Gamma

Ratio mínimo de varianza de cobertura

Cobertura mediante valores relativos

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