Preguntas de heath-jarrow-morton

2

1Resp

278Vistas

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza

1

0Resp

105Vistas

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por Mark Schuurman

2

2Resp

223Vistas

Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Jon Smock

2

1Resp

420Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

7

1Resp

694Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

9

1Resp

1018Vistas

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2014 por moonshadow

6

1Resp

367Vistas

No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por neves

4

1Resp

841Vistas

Problema de simulación HJM

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por rwc9u

2

1Resp

213Vistas

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

0Resp

421Vistas

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa

2

2Resp

278Vistas

Instantáneo de la velocidad de avance en el marco HJM

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por SeniorSmoke

2

1Resp

405Vistas

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

4

0Resp

1448Vistas

Volatilidad del precio del bono de cupón cero con un modelo de tasa de interés Hull White de un factor

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por rogeriopvl

2

1Resp

185Vistas

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por user46713

2

0Resp

152Vistas

Celosía no recombinante en modelos no markovianos

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Eric

1

1Resp

125Vistas

Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik

3

1Resp

223Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

2

1Resp

138Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

2

2Resp

475Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

3

1Resp

218Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

2

1Resp

319Vistas

Lema de Ito para el caso especial

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2019 por neilh

2

1Resp

90Vistas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por dswatik

Preguntas de heath-jarrow-morton

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Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Problema de simulación HJM

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Instantáneo de la velocidad de avance en el marco HJM

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Volatilidad del precio del bono de cupón cero con un modelo de tasa de interés Hull White de un factor

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Celosía no recombinante en modelos no markovianos

Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

HJM en dimensiones infinitas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Lema de Ito para el caso especial

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

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