Preguntas de girsanov

3

1Resp

182Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

12

1Resp

2245Vistas

Teorema de Girsanov y Variación Cuadrática

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Aamer Shah

10

1Resp

927Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

2

1Resp

258Vistas

¿Por qué se utiliza aquí el teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Tom Geee

1

1Resp

195Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

10

2Resp

436Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

9

2Resp

1889Vistas

Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por user15796

8

1Resp

698Vistas

El uso del teorema de Girsanov en el precio de los bonos

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Tyson Williams

2

1Resp

344Vistas

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por zcrar70

4

1Resp

259Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

1

1Resp

229Vistas

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia

7

1Resp

1332Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

9

1Resp

1224Vistas

¿Cómo calcular la derivada de Radon-Nikodym?

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por Nikolai Prokoschenko

6

1Resp

1320Vistas

Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch

5

2Resp

1449Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

5

1Resp

253Vistas

Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

302Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

223Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

3

1Resp

145Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

10

2Resp

652Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

4

1Resp

374Vistas

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon

5

1Resp

1551Vistas

Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por mysomic

4

1Resp

425Vistas

Comprendiendo el teorema de Girsanov en el libro de Bjork

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por Josh Weldt

3

1Resp

386Vistas

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2018 por mkb

3

1Resp

957Vistas

Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Patryk Roszczyniała

3

1Resp

456Vistas

Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke

3

1Resp

287Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

2

2Resp

425Vistas

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por Shadock

2

0Resp

377Vistas

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

170Vistas

Prueba sobre bono cupón cero descontado

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2021 por user55357

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