Preguntas de garch

1

3Resp

217Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

0Resp

501Vistas

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

9

2Resp

8844Vistas

¿Cómo puedo evaluar la idoneidad de un modelo GARCH?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2012 por Gerhard Paseman

7

2Resp

7315Vistas

¿Qué utilidad tienen los modelos GARCH/ARCH para comprobar la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2011 por Alan

14

2Resp

17999Vistas

Modelo GARCH y predicción

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

561Vistas

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Syed Quadri

8

1Resp

946Vistas

Mejorar el enfoque de modelización GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por sheats

2

2Resp

176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

8

1Resp

884Vistas

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb

2

1Resp

209Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

6

1Resp

2924Vistas

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

500Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

3

1Resp

986Vistas

Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Syed Quadri

10

1Resp

2599Vistas

Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por James B

2

1Resp

499Vistas

Definir el orden de GARCH(m.s)

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por MattSmith

1

1Resp

234Vistas

Previsión de la volatilidad mediante GARCH en Python - Paquete Arch

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Wikki Verma

2

1Resp

272Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

7

2Resp

605Vistas

¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa

4

1Resp

366Vistas

Kurtosis en GARCH

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por Jon Smock

4

3Resp

446Vistas

¿Cómo se complementa fácilmente un modelo GARCH con un modelo de previsión?

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2016 por gpojd

3

1Resp

1012Vistas

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

3

1Resp

1969Vistas

Cómo implementar las variables ficticias en GARCH(1,1) modelo de quiebres estructurales (ICS)

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2016 por ChrisCa

3

1Resp

241Vistas

modelo de alta frecuencia de la volatilidad de bitcoin

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Kris

2

1Resp

553Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

2Resp

705Vistas

ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por erickson

1

1Resp

1353Vistas

Estrategia de negociación diaria ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

9

2Resp

23797Vistas

Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown

31

2Resp

25081Vistas

Aplicando correctamente GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom

1

1Resp

167Vistas

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

1

3Resp

158Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

¿Cómo puedo evaluar la idoneidad de un modelo GARCH?

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¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

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Cómo implementar las variables ficticias en GARCH(1,1) modelo de quiebres estructurales (ICS)

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