Preguntas de forward-curve

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SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta
Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis
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¿Cómo puede un futuro exhibir tanto una infravaloración normal como estar en contango?

Resuelta
Preguntado el 3 de Septiembre, 2023 por Linus
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Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta
Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex
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¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta
Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall
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Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg
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¿Cómo construir una curva FX?

Abierta
Preguntado el 9 de Junio, 2022 por averagejoe
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Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

Resuelta
Preguntado el 21 de Julio, 2023 por mseery
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Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage
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Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin
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Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel
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Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben
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Estructura temporal implícita de la curva de descuento de riesgo: ¿tiene sentido?

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Resuelta
Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por Andrey
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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD
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¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Ryan
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¿Por qué tiene algo que ver el costo de pedir prestado con el precio futuro de la equidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por xpereta
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