Preguntas de finite-difference

2

1Resp

654Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

2

1Resp

144Vistas

Diferencia finita: ¿avanzar o retroceder?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Mark W

1

1Resp

155Vistas

Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

251Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

2

1Resp

142Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

4

1Resp

167Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

4

1Resp

164Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

7

1Resp

256Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

2

1Resp

548Vistas

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu

2

1Resp

166Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

4

2Resp

378Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

3

1Resp

319Vistas

Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii

2

1Resp

219Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

120Vistas

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89

6

1Resp

438Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

2

1Resp

438Vistas

precio de la opción de venta americana con fdm

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

104Vistas

¿Cómo se aplican los FDE cuando se quiere un precio determinado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Steph Thirion

1

1Resp

1442Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

1

2Resp

736Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

2

2Resp

256Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

1

1Resp

104Vistas

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack

1

1Resp

290Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

224Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

3

1Resp

204Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

7

1Resp

218Vistas

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por EMP

2

1Resp

122Vistas

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

4

1Resp

101Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

2

1Resp

331Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

1

2Resp

543Vistas

Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por Daniel

1

1Resp

2701Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

Preguntas de finite-difference

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