Preguntas de financiación-estadística

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Implementación de Maximum Drawdown en python trabajando directamente con devoluciones

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Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por user49734
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Regresión fama/Macbeth - estimación negativa para la prima de mercado

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Patrick
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Compute dZ(t) : Fórmula ito's/lemma

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Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Aidan Rocke
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Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN
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Ejecución de una prueba simple de estimación alfa para la significación estadística de una señal

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Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por sysadmin1138
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Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

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Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ozone
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Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Marbella Escapes
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arbitraje estadístico contra el comercio de factores

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Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Finanzas cuantitativas para físicos

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Chalawan
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Utilizando acumulativa vuelve a protegerse en contra de la tendencia general

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por franzlorenzon
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Medición de las sorpresas históricas de los beneficios, su frecuencia y gravedad

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Preguntado el 11 de Enero, 2014 por ashirley
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Comparar el efecto de los acontecimientos en las comillas bursátiles de distintos periodos de tiempo

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Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Hongli Lai
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¿Cuáles son los supuestos econométricos del procedimiento Fama-Macbeth (1973)?

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Preguntado el 27 de Enero, 2014 por Andrew J. Brehm
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt
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El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Artem Kubatkin
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¿Cómo construir un vector de cointegración utilizando más de 2 series de precios en R?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Lokal
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¿Cuáles son las ventajas del modelado financiero en R?

Cerrada
Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por Joe
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variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Qué método es el método de roubust para estimar el parámetro de Hurst?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por ErikE
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Utilización de los bosques aleatorios en el análisis cuantitativo de las existencias

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Preguntado el 1 de Febrero, 2013 por Dmitry Selitskiy
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¿Qué tan confiable es la Ley de Benford en la previsión de las crisis?

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Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Euro Micelli
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Puede la economía clásica explicar *cualquier* de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Rusan Kax
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¿Utiliza Chan un modelo de transición de estado erróneo en su código de filtro de Kalman?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2018 por Tom Eastham
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¿Cuáles son los supuestos de la primera etapa de la Fama-MacBeth (1973)?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Adi
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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Exposición/Factor de Análisis en una cartera de préstamos?

Abierta
Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por JohnThePro
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Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2018 por Leonardo
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Donde puedo encontrar ideas para estrategias?

Cerrada
Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Stephen Thompson
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Por qué se define así la beta del CAPM - Cobertura beta

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Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por Max
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Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Darren
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