Preguntas de fijación-de-precios

2

3Resp

333Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

6

1Resp

1922Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

3

2Resp

363Vistas

Árboles Binomiales vs FDM

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

2

1Resp

580Vistas

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob

3

1Resp

475Vistas

Precios de las permutas

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android

2

1Resp

408Vistas

Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por DeadMG

2

1Resp

212Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

3

6Resp

723Vistas

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por Thomas

3

3Resp

314Vistas

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

8

1Resp

960Vistas

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir

7

1Resp

1889Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

6

1Resp

1038Vistas

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

448Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

12

2Resp

440Vistas

Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Permian

3

2Resp

293Vistas

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Kwinto

5

3Resp

720Vistas

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

1Resp

289Vistas

¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por jweise

4

1Resp

448Vistas

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas

18

5Resp

6078Vistas

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0

14

3Resp

1828Vistas

Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

5

1Resp

346Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

3

1Resp

544Vistas

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por DB5

5

2Resp

472Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

9

4Resp

2629Vistas

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

10

1Resp

554Vistas

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker

6

2Resp

1467Vistas

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus

4

2Resp

335Vistas

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks

3

3Resp

600Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

3

1Resp

277Vistas

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch

4

1Resp

954Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

Preguntas de fijación-de-precios

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¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

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Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

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Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

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La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

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