Preguntas de fijación-de-precios

10

3Resp

762Vistas

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

12

1Resp

1633Vistas

¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por coto

1

1Resp

265Vistas

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2020 por Jayen

9

1Resp

459Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

2

1Resp

400Vistas

Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por DeadMG

2

1Resp

206Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

14

3Resp

6839Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

4

1Resp

218Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

3

6Resp

706Vistas

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por Thomas

3

3Resp

304Vistas

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

8

1Resp

954Vistas

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir

7

1Resp

1883Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

6

1Resp

1032Vistas

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

442Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

12

2Resp

429Vistas

Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Permian

3

2Resp

286Vistas

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Kwinto

5

3Resp

708Vistas

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

1Resp

282Vistas

¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por jweise

4

1Resp

442Vistas

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas

18

5Resp

6072Vistas

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0

9

4Resp

2388Vistas

Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars

5

1Resp

340Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

3

1Resp

527Vistas

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por DB5

5

2Resp

462Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

9

4Resp

2622Vistas

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

10

1Resp

544Vistas

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker

6

2Resp

1461Vistas

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus

4

2Resp

326Vistas

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks

3

3Resp

592Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

3

1Resp

272Vistas

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch

Preguntas de fijación-de-precios

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Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

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