Preguntas de exotics

2

2Resp

791Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

2

1Resp

311Vistas

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek

2

1Resp

206Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

4

2Resp

380Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

223Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

303Vistas

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Harish

2

1Resp

167Vistas

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Jody

1

1Resp

454Vistas

PDE de las opciones de barrera y lookback

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

314Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

322Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

3

2Resp

274Vistas

Estructuración y personalización

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto

1

1Resp

525Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

1

1Resp

508Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

4Resp

503Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

3

2Resp

212Vistas

Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por TimC

2

1Resp

300Vistas

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por noob source

1

1Resp

123Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

3

1Resp

229Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

1

2Resp

515Vistas

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay

3

1Resp

265Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

2

3Resp

210Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

471Vistas

Gamma de una opción Lookback

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian

2

1Resp

352Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

2

1Resp

179Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

125Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

1

1Resp

111Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

2

1Resp

416Vistas

Reino de Dinamarca Nikkei put warrants

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por Aaron - Solution Evangelist

2

2Resp

209Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

3

1Resp

536Vistas

Vanna vs volga y vega

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por dougmc

1

2Resp

130Vistas

¿Se trata de una opción exótica o de una europea estándar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Mr.Fry

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¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

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¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

PDE de las opciones de barrera y lookback

Opción de compra de precio flotante

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Estructuración y personalización

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Gamma de una opción Lookback

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Reino de Dinamarca Nikkei put warrants

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Vanna vs volga y vega

¿Se trata de una opción exótica o de una europea estándar?

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