Preguntas de european-options

2

1Resp

195Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

1

1Resp

901Vistas

¿Dónde están los precios de las opciones Call europeas reales?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

257Vistas

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown

2

1Resp

185Vistas

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max

1

1Resp

293Vistas

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob

1

1Resp

103Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

4

1Resp

335Vistas

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale

2

1Resp

171Vistas

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

138Vistas

Replicación de los precios de las divisas

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por 1stvamp

1

1Resp

368Vistas

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc

1

1Resp

238Vistas

Cóndor de hierro con vega positiva

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por YeppThat'sMe

3

2Resp

168Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens

2

1Resp

464Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

3

1Resp

170Vistas

Valor intrínseco de las opciones europeas

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por TweakFix

4

2Resp

200Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

2

2Resp

177Vistas

¿Hay alguna razón para que los mínimos de la sonrisa de la volatilidad estén desplazados de la ATM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Richard Williams

3

2Resp

1068Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

2

1Resp

219Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

1

1Resp

1073Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

1

1Resp

240Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

3

1Resp

263Vistas

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por millerbr

3

3Resp

722Vistas

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por adrusi

2

1Resp

272Vistas

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por vasin1987

2

2Resp

467Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

2

1Resp

345Vistas

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--

4

1Resp

177Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

1

1Resp

145Vistas

Descomponer el precio de la opción en griegas

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Catch22

4

2Resp

359Vistas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank

1

1Resp

127Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

1

1Resp

113Vistas

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por lrobb

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¿Dónde están los precios de las opciones Call europeas reales?

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Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Replicación de los precios de las divisas

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Cóndor de hierro con vega positiva

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Valor intrínseco de las opciones europeas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

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Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Put perpetuo vs Put europeo

Réplica básica de la opción de compra europea

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Descomponer el precio de la opción en griegas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

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