Preguntas de estocástico

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Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por user15796

4

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Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2013 por kbrinley

6

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¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Mandy

8

2Resp

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forma cerrada para la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2013 por program247365

3

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Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

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4Resp

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Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por lazyden

1

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Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez

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Teorema de la representación de Martingala

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Walter Mundt

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¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

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Cálculo de Malliavin

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2013 por lcrmorin

6

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Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por saint_groceon

4

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¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

Cerrada

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike

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La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

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¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

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Prueba de la fórmula de Dupire

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Spredzy

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Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

12

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Derivando la definición de las integrales estocásticas con respecto a Ito de los procesos a partir de primeros principios

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por duderino

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Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront

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Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

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Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.

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Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2016 por Peter

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por roland

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Andres

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Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Tony Toews

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Cálculo estocástico: Cómo probar la dependencia de variables aleatorias

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2018 por Invisible Coder

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