Preguntas de estimation

49

1Resp

25708Vistas

¿Qué es la estimación estructural en comparación con la estimación de forma reducida?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

3

1Resp

66Vistas

Explicando estructural v. forma reducida

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Jeremy Skinner

4

1Resp

225Vistas

¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian

1

1Resp

1038Vistas

¿Cómo estimar lambda para un proceso de difusión de salto a partir de datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN

5

1Resp

1200Vistas

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Jezen Thomas

2

1Resp

88Vistas

Razones económicas para el cambio estructural frente al cambio cíclico

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por user24967

0

1Resp

91Vistas

Precios relativos en la estimación del sistema de demanda

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por jaradniemi

1

1Resp

97Vistas

Definición y estimación de $\beta$: ¿rendimientos brutos o excesivos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

65Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

2

2Resp

290Vistas

Asegurando acciones positivas en la estimación del sistema de demanda homotética

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por Matthew Steeples

-69

5Resp

5855Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

22

2Resp

1692Vistas

¿Cómo se estiman en la práctica las distribuciones de las medidas de riesgo de cola?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa

1

1Resp

273Vistas

¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por user22207

1

1Resp

625Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

1

1Resp

1330Vistas

Parametrización de Musiela

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2012 por Dima Malenko

1

1Resp

372Vistas

Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por user22207

3

1Resp

138Vistas

Modelo de elección binaria-continua en las elecciones empíricas de los consumidores

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por LBugnion

3

1Resp

226Vistas

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Shocker

3

0Resp

306Vistas

Luchando por llegar a una estimación del valor de mi trabajo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por OliverS

1

1Resp

561Vistas

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Syed Quadri

2

1Resp

205Vistas

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Caveatrob

3

1Resp

159Vistas

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe

1

3Resp

269Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

344Vistas

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang

2

1Resp

339Vistas

Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Zerotoinfinity

1

1Resp

391Vistas

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy

5

2Resp

247Vistas

¿Qué porcentaje cuenta en la estimación del precio para cubrir las horas extras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2013 por Adam V

4

1Resp

302Vistas

¿En qué momento de las negociaciones se pide el presupuesto? ¿Si es que se pide?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por Adam V

2

2Resp

140Vistas

¿Cómo cotizar como autónomo para un contrato con el gobierno?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2018 por Ruth

1

1Resp

140Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

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¿Qué es la estimación estructural en comparación con la estimación de forma reducida?

Explicando estructural v. forma reducida

¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

¿Cómo estimar lambda para un proceso de difusión de salto a partir de datos empíricos?

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

Razones económicas para el cambio estructural frente al cambio cíclico

Precios relativos en la estimación del sistema de demanda

Definición y estimación de $\beta$: ¿rendimientos brutos o excesivos?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Asegurando acciones positivas en la estimación del sistema de demanda homotética

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

¿Cómo se estiman en la práctica las distribuciones de las medidas de riesgo de cola?

¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Parametrización de Musiela

Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

Modelo de elección binaria-continua en las elecciones empíricas de los consumidores

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Luchando por llegar a una estimación del valor de mi trabajo

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

¿Qué porcentaje cuenta en la estimación del precio para cubrir las horas extras?

¿En qué momento de las negociaciones se pide el presupuesto? ¿Si es que se pide?

¿Cómo cotizar como autónomo para un contrato con el gobierno?

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

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