Preguntas de estimación

8

2Resp

708Vistas

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant

18

2Resp

3139Vistas

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley

2

3Resp

1632Vistas

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin

2

1Resp

550Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

25

4Resp

791Vistas

¿Revisión por hora de estimación o aceptar su error y hacer por libre?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2013 por Adam V

15

1Resp

823Vistas

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Simon Gibbs

8

1Resp

385Vistas

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry

7

1Resp

1557Vistas

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain

4

1Resp

280Vistas

Redes neuronales para estimar los rendimientos de los activos privados no marcados a partir de los datos del mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2019 por Christine

4

1Resp

285Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

3

1Resp

214Vistas

Hay un problema con la estimación de los rendimientos futuros de autocorrelated devuelve?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por PyRsquared

1

1Resp

161Vistas

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por user36150

1

1Resp

1667Vistas

Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich

5

1Resp

256Vistas

¿Qué tan rápido escribe las estimaciones del proyecto (si está ocupado con otras tareas)?

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Adam V

24

3Resp

3561Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

15

3Resp

2685Vistas

Estimación de parámetros - Vasicek

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por gorkem

12

1Resp

1034Vistas

rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain

12

1Resp

883Vistas

Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

Cerrada

Preguntado el 15 de Octubre, 2013 por Andre Miller

10

1Resp

543Vistas

¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2012 por Amos

3

2Resp

546Vistas

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sam29

3

1Resp

306Vistas

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por MrLemon

4

1Resp

3537Vistas

Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

4

5Resp

360Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

3

0Resp

1125Vistas

De Volatilidad estocástica CIR estimación

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins

3

2Resp

485Vistas

¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Ash Menon

3

5Resp

328Vistas

La gestión de las expectativas del cliente cuando el tiempo estimado es de más de lo esperado

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por noah

2

1Resp

252Vistas

Actualización del modelo GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Not Now

2

2Resp

805Vistas

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Karl Johan

2

1Resp

160Vistas

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker

1

1Resp

784Vistas

¿Qué es el Riesgo de Estimación - VAR Backtest?

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Rohane Strydom

Preguntas de estimación

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

¿Revisión por hora de estimación o aceptar su error y hacer por libre?

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

Redes neuronales para estimar los rendimientos de los activos privados no marcados a partir de los datos del mercado

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

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Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

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Es más robusto Covarianza estimación posible?

De Volatilidad estocástica CIR estimación

¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

La gestión de las expectativas del cliente cuando el tiempo estimado es de más de lo esperado

Actualización del modelo GARCH(1,1)

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

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