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Preguntas de el-valor-en-riesgo

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¿Cuáles son algunos ejemplos de los riesgos financieros y de los planes de contingencia?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por Kristof Provost
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Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por xtreye
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¿Cómo rehypothecation causa de riesgo sistémico?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por tselliott
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VaR histórico de las acciones en moneda extranjera

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por Wolver1n3
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¿Cómo identifica el RAROC las necesidades de capital?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por tselliott
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Predicción del riesgo basada en los estados financieros

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Preguntado el 3 de Junio, 2013 por Sixty4Bit
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CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por tselliott
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¿Qué es una mesa de negociación de riesgo de contraparte?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Candice
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¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Winter Traveler
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Cómo evaluar el riesgo de inversión en términos prácticos

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Bryan
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Aversión al riesgo y tipos sin riesgo

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Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user36050
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Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan
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Referencias para definiciones particulares de riesgo e incertidumbre

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Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Dan Williams
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real μ debe ser igual a r )

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Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti
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Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan
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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby
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¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por delete me
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¿Cuál es la diferencia entre los métodos de cálculo del VaR?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Nick Berardi
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Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por tselliott
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De Compensación De Riesgo

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy
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¿Calcular el riesgo total y el riesgo idiosincrático de las acciones individuales?

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Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Laykes
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Ejemplos de medidas de riesgo espectral

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen
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¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin
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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere
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¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant
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¿Por qué es necesario libres de riesgo de la cartera de ganar la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por Vim
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¿La prima de riesgo de los seguros es mayor o menor que la de las inversiones?

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Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Arpit Bajpai
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¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov
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El riesgo y la Recompensa en la práctica

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por scottishwildcat
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Demostrar que la aversión al riesgo absoluto constante y la aversión al riesgo relativo implican la independencia de la riqueza inicial

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2017 por Summoner
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