Preguntas de duration

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¿Tiene sentido combinar diferentes duraciones modificadas?

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Ray Santos
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Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Stringent Software
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Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Brian
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¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Usuario no registrado
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Cálculo de la duración Macaulay de un bono de tipo variable

Abierta
Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Maciek
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Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Sindre Sorhus
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Duración modificada en cartera multidivisa

Abierta
Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian
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Elegir la duración de un préstamo, ¿cómo evolucionan las mensualidades en función del plazo del préstamo?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por Usuario no registrado
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Si modificamos la duración, ¿deberíamos modificar el precio del bono? Opciones, futuros y otros derivados

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Preguntado el 13 de Abril, 2014 por zcrar70
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Swap de tipos de interés DV01

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por r00dY
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¿Qué significa "Principal" en esta definición de duración de los bonos?

Resuelta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por domino
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¿Cómo determinar la duración de una acción ordinaria cuyos dividendos crecen a perpetuidad?

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Preguntado el 2 de Enero, 2012 por Traveling Tech Guy
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Duración del bono perpetuo

Resuelta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Andrey
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¿Se utiliza este sencillo modelo para calcular la duración del tipo de interés y la duración del crédito de un pagaré a tipo variable? ¿Otros modelos?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2021 por Rob Bos
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Sensibilidad a los tipos de interés de un FRA

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Preguntado el 30 de Abril, 2019 por unutbu
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Cálculo de la duración basado en los tipos al contado

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Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por sane
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Generalización de la duración Macaulay/modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva puntual

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Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por sane
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¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

Resuelta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por gyosko
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Duración de Macaulay con tipos cero

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Dan Andreatta
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La relación entre el cupón y la convexidad

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

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Preguntado el 5 de Julio, 2020 por user47958
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Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta
Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree
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¿Por qué 'duración' no es lo mismo que 'duración de spread' para bonos riesgosos?

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Preguntado el 19 de Abril, 2018 por Andrew
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Futuro de EE.UU. a 10 años y futuro de ED

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ensnare
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¿Cómo puede un bono con descuento profundo con un plazo de vencimiento más largo tener una duración más baja que un bono idéntico con un plazo de vencimiento más corto?

Resuelta
Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por user42901
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Duración y convexidad del mercado MBS

Abierta
Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Stringent Software
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¿Cómo llegar a esta respuesta sobre la duración de Macauley?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2015 por Michael
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Diferencia entre duración de Macaulay y duración modificada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2022 por yowza
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Duración de un bono a tipo flotante con diferencial

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Hardik Patel
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¿Una forma más sencilla de calcular la duración de los bonos?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por Ardesco
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