Preguntas de distribución

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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant
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La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton
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Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

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Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Lars Mæhlum
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¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel
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Distribución de Alta Curtosis

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Preguntado el 14 de Abril, 2012 por Tsuyoshi Ito
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La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

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Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles
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Distribución de rentabilidad de activos

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2014 por A Walker
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Integrales de Ito y cópulas

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por Cheetah
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Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Distribución de los retornos simples vs. los logreturnos

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Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Zove Games
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¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad
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¿Qué distribución asumir para los tipos de interés?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por therefromhere
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Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

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Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton
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¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx
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Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

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Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini
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¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

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Preguntado el 2 de Julio, 2015 por mrucci
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¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Germán
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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por scottishwildcat
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¿Cuáles son algunos modelos comunes para cara devuelve?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por Greg
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Utilizar la distribución NIG para modelar la trayectoria de las existencias

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Preguntado el 8 de Mayo, 2016 por user18345
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¿Cuál es la distribución límite de la cartera de pérdidas?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Sivaraman
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Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax
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¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa
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¿Cómo simular devoluciones de activos usando student t?

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Thomas
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Distribución del valor de una cartera

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por user12077
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