Preguntas de derivatives

1

1Resp

213Vistas

¿Cómo se pagan los futuros apalancados si son de suma cero?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2020 por TheSquad

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

1Resp

206Vistas

¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel

7

4Resp

1025Vistas

¿Qué se entiende por coste de financiación de un derivado?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2023 por Lizandre Van Rooyen

4

1Resp

72Vistas

Balland - SABR va normal

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv

1

1Resp

161Vistas

Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi

2

1Resp

810Vistas

quanto a los ajustes

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por A.Oreo

5

1Resp

193Vistas

Aclaración sobre el funcionamiento de las CDO sintéticas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2022 por user3657279

4

1Resp

454Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

3

1Resp

124Vistas

Fuentes de datos sobre la composición de la cartera de derivados de los grandes bancos de inversión

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Winter Traveler

3

1Resp

108Vistas

Explicando que la equidad es análoga a una opción de compra y los bonos son equivalentes a una opción de venta corta

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2023 por Santosh Chandavaram

4

2Resp

287Vistas

¿El valor de un TRS solo implica el movimiento de precios pasados y no los rendimientos esperados?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2024 por user42965

1

1Resp

182Vistas

Tasas de financiación/repo implícitas de los Credit Default Swaps

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por CreditNecromancer

1

1Resp

158Vistas

¿El precio de las acciones es una martingala si el tipo de interés sin riesgo es cero?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por ssollinger

2

3Resp

330Vistas

¿Cómo afectan los derivados a las estructuras de capital?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por Gwyn Morfey

1

2Resp

719Vistas

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton

2

2Resp

986Vistas

Swap colateralizado / no colateralizado

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por A Petrov

1

1Resp

154Vistas

El precio NA de una cápsula con pago

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por matt_zarro

1

1Resp

384Vistas

Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

1

2Resp

160Vistas

Significados de "precio del derivado"

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2011 por Alex

3

1Resp

214Vistas

Índice de renta fija, réplica del ETF

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2020 por Matthew Flaschen

1

2Resp

1227Vistas

¿Por qué el contrato de futuros acredita y debita una posición diariamente, si ha "bloqueado" el precio?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2014 por eliavs

1

1Resp

149Vistas

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Justin Sheehy

1

2Resp

265Vistas

Análisis del ejercicio anticipado de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Owen

7

1Resp

257Vistas

¿Cómo puedo apostar en una "lotería" utilizando instrumentos financieros?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por polarise

2

3Resp

355Vistas

¿Cómo se encauzan las ganancias de los activos referenciados en un derivado de crédito?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Argalatyr

2

1Resp

1644Vistas

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por Usuario no registrado

1

2Resp

1118Vistas

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Parry

1

1Resp

862Vistas

¿Diferencias entre derivados Snowball, KIKO y TRF?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

192Vistas

Comprender la noción de opciones futuras

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2019 por Richard

Preguntas de derivatives

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Índice de renta fija, réplica del ETF

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La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Análisis del ejercicio anticipado de una opción de compra

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