Preguntas de delta-hedging

2

1Resp

122Vistas

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Karthik

1

1Resp

146Vistas

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por freeall

1

2Resp

246Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

1

1Resp

223Vistas

Neutralidad delta (derivación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon

1

1Resp

101Vistas

Acerca de los conceptos básicos de delta

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por Xantix

1

1Resp

172Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

1

1Resp

174Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

12

3Resp

4485Vistas

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

134Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

1

1Resp

173Vistas

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Eddy

1

1Resp

135Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

1

1Resp

207Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

159Vistas

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2022 por Paul

3

1Resp

366Vistas

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por Vrolijk

5

1Resp

220Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

1

3Resp

422Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

6

1Resp

233Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

6

1Resp

1403Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

1

3Resp

1486Vistas

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael

2

1Resp

225Vistas

¿Para qué opciones se aplica la "regla de cobertura delta"?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por woh32

1

1Resp

528Vistas

Cálculo estándar del mercado FX Spot Delta (Trader View)

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por DRF

2

1Resp

1185Vistas

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Yuriy Galanter

1

1Resp

389Vistas

Cartera neutra Delta-Gamma, problema de derivación

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Soltys

4

1Resp

216Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

4

0Resp

377Vistas

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley

3

3Resp

236Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

2

1Resp

125Vistas

Diferencial de la relación de compra gamma-neutral delta-neutral

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2021 por robsch

1

1Resp

244Vistas

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Harish

3

1Resp

171Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

223Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

Preguntas de delta-hedging

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Neutralidad delta (derivación)

Acerca de los conceptos básicos de delta

Réplica de la opción Call europea

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

¿Para qué opciones se aplica la "regla de cobertura delta"?

Cálculo estándar del mercado FX Spot Delta (Trader View)

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Cartera neutra Delta-Gamma, problema de derivación

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Diferencial de la relación de compra gamma-neutral delta-neutral

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Cobertura de opciones exóticas

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