Preguntas de default-risk

2

1Resp

102Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

1850Vistas

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por justSteve

6

1Resp

288Vistas

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por Inem

1

3Resp

180Vistas

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2022 por JMF

3

1Resp

96Vistas

Cálculo extraño del riesgo de crédito

Cerrada

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Anant

1

1Resp

108Vistas

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar

2

1Resp

186Vistas

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por DeepInTheQF

1

1Resp

277Vistas

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Scott

1

3Resp

332Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

1

1Resp

207Vistas

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Uqbar

1

1Resp

123Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

1

1Resp

179Vistas

Cálculo de la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por Scott

2

1Resp

843Vistas

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Darryl Paalvast

1

1Resp

256Vistas

PDs para diferenciales de crédito negativos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2020 por Govindraj

1

1Resp

137Vistas

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2022 por Ickster

2

1Resp

141Vistas

Un modelo de probabilidad de cambio de calificación crediticia para un solo emisor

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por damir

1

1Resp

15546Vistas

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por tselliott

1

1Resp

143Vistas

Probabilidad conjunta de impago

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Andy Teich

1

1Resp

1624Vistas

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Jacko

6

2Resp

376Vistas

Tasa de supervivencia trimestral dado que existe una probabilidad de impago trimestral

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2021 por Ben Gillam

2

1Resp

612Vistas

Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por BigHomie

3

3Resp

333Vistas

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

2

3Resp

392Vistas

Cartera - Probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Chatu

1

1Resp

64Vistas

Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por Alvaro Maggiar

Preguntas de default-risk

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Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Cálculo extraño del riesgo de crédito

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Cálculo de la probabilidad de impago

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

PDs para diferenciales de crédito negativos

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Un modelo de probabilidad de cambio de calificación crediticia para un solo emisor

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

Probabilidad conjunta de impago

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Tasa de supervivencia trimestral dado que existe una probabilidad de impago trimestral

Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Cartera - Probabilidad de impago

Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

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