Preguntas de cupón-cero

3

2Resp

1135Vistas

¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

3

3Resp

717Vistas

Básicos de boostrapping pregunta

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2017 por Abdessamad Idrissi

3

2Resp

316Vistas

Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Starsk1

3

1Resp

445Vistas

Datos de la curva de rendimiento de los bonos cupón cero suizos

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Timothy Khouri

2

2Resp

271Vistas

Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik

5

1Resp

244Vistas

el rendimiento de concepto para un corto plazo bono cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2018 por vkubicki

3

1Resp

839Vistas

¿Qué técnicas se pueden utilizar para obtener los vencimientos que faltan en los rendimientos de la CMT?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Jakub

3

0Resp

1196Vistas

Bono cupón cero de precios bajo Extendida de Hull & White

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por Arden Raaen

2

1Resp

261Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

1

1Resp

260Vistas

¿Por qué los bonos de vencimiento constante representan la duración modificada?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2018 por Josh Ramsey

2

1Resp

221Vistas

¿Cómo se emiten los bonos de cupón cero?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por powtac

1

0Resp

137Vistas

Fórmula de precios neutrales en riesgo para bonos sin cupón con riesgo predeterminado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por Sam

2

1Resp

239Vistas

Los tipos cero cupón de los bonos de cálculo

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por tyshock

1

1Resp

136Vistas

¿Un bono paga un cupón al vencimiento?

Cerrada

Preguntado el 30 de Marzo, 2022 por Mike Ohlsen

1

1Resp

186Vistas

cálculo de problema de cupón cero

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Spredzy

14

2Resp

4627Vistas

¿Qué instantáneo hacia adelante significa?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Trevel

2

2Resp

527Vistas

bootstrapping bloomberg

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ

3

2Resp

402Vistas

Es $\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$ ¿Martingala?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por dextervip

1

2Resp

222Vistas

¿Cómo se fija el precio de un ZCB utilizando el modelo CIR (Cox-Ingersoll-Ross)?

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Andreas

Preguntas de cupón-cero

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¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

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el rendimiento de concepto para un corto plazo bono cupón cero

¿Qué técnicas se pueden utilizar para obtener los vencimientos que faltan en los rendimientos de la CMT?

Bono cupón cero de precios bajo Extendida de Hull & White

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

¿Por qué los bonos de vencimiento constante representan la duración modificada?

¿Cómo se emiten los bonos de cupón cero?

Fórmula de precios neutrales en riesgo para bonos sin cupón con riesgo predeterminado

Los tipos cero cupón de los bonos de cálculo

¿Un bono paga un cupón al vencimiento?

cálculo de problema de cupón cero

¿Qué instantáneo hacia adelante significa?

bootstrapping bloomberg

Es $\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$ ¿Martingala?

¿Cómo se fija el precio de un ZCB utilizando el modelo CIR (Cox-Ingersoll-Ross)?

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