Preguntas de covariance

3

1Resp

127Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

1

4Resp

10072Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

1551Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

1

2Resp

304Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

922Vistas

análisis de componentes principales en datos no estacionarios

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2017 por Franck Dernoncourt

1

1Resp

1035Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

3

2Resp

274Vistas

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Dan Andreatta

4

1Resp

403Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

1

1Resp

136Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem

1

2Resp

200Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

2

1Resp

328Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

2

3Resp

264Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

3

3Resp

1625Vistas

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2015 por cornbread ninja

1

1Resp

1325Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

6

1Resp

170Vistas

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru

2

1Resp

78Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

1

1Resp

118Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

2

1Resp

528Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

3

2Resp

239Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

2

1Resp

1245Vistas

Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Dane

1

2Resp

227Vistas

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

22

3Resp

3065Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

11

2Resp

3401Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

1

1Resp

586Vistas

Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por headingwest

3

1Resp

279Vistas

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast

1

3Resp

988Vistas

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Nahrm

1

1Resp

142Vistas

Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Kinjal Sate

1

1Resp

140Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

4

1Resp

378Vistas

Reducir la matriz de covarianza o de correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

1Resp

151Vistas

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por FrankComputerAtYmailDotCom

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Muestra de la varianza de la cartera

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

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Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

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Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

¿Combinación de covarianzas?

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Reducir la matriz de covarianza o de correlación

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