Preguntas de correlation

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¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por steffenj
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Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham
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¿Cómo calcular correctamente la media de las correlaciones múltiples?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por Paul Murray
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Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

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Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Dustin
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Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Promedio de las matrices de correlación en función de la periodicidad

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Ian Terrell
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Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt
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¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore
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¿Cuál es la fórmula de autocorrelación correcta?

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Preguntado el 8 de Abril, 2022 por user3486584
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La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

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Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod
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cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por ben Heo
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Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2020 por Big Jez
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Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Dave Finnerty
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¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate
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¿Por qué no es apropiado utilizar la correlación entre los precios en una estrategia de comercio de pares?

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Preguntado el 23 de Junio, 2017 por Diego Avrale
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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

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Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan
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¿Por qué el índice VIX tiene *alguna* correlación con el mercado?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg
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Cobertura mediante valores relativos

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por Laurie Cheers
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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren
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correlación en el análisis de series temporales

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Preguntado el 23 de Junio, 2018 por Kyle Reynolds
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¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por user34264
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¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
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Cómo interpretar los gráficos de ACF y PACF

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por PhillC
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¿Combinación de covarianzas?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
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Detección de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark
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¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por BACON
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¿Cómo probaría la hipótesis "No hay rendimientos idiosincrásicos disponibles en el mercado"?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2011 por Greg
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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