Preguntas de cartera-gestión-de

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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

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Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc
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correlación de la cartera de acciones

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DemonTPx
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Relación de Absorción

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por sam
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Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

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Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian
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Contribución marginal al error de seguimiento

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42712
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Cómo construir un portafolio de electricidad para una producción de electricidad de la empresa?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por eliavs
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Co-varianza de la cartera A con la cartera B

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Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia
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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
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Qué uso como de diversificación de la cartera de medida?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por paulAl
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¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti
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la no subaditividad del VaR

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram
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Un software de cartera que muestra el "retorno total" de cada inversión

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Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por FMZ
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¿Calcular la beta de asignación de cartera con diferentes clases de activos?

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Preguntado el 7 de Julio, 2012 por Jim Buck
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¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2011 por mendicant
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Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir
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¿Por qué "dice" que la diversificación de la cartera no es adecuada durante las turbulencias del mercado?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por eliavs
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¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray
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¿Cómo realizar un presupuesto de riesgos para carteras no lineales?

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Bruce Warthman
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Asignación de capital para una cartera multiestratégica y multiinstrumental

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Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por fluffy
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Minimización del déficit esperado como objetivo de la cartera

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Kris
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Cómo comprobar si una cartera tiene un sesgo de impulso

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por hvrauhal
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Métrica de inversión de diversificación para una cartera FI

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Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por GuySoft
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Construir una cartera de tasas de interés de mariposas para eliminar las exposiciones a PCA

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por peoro
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Volatilidad de la cartera - Aplicación de la vida real

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Kieran Senior
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Sobre el número de pronósticos independientes en la Ley Fundamental de la Gestión Activa

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Sean Flanagan
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Una lista completa de medidas de riesgo para diferentes clases de activos

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Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por AK88
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¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson
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