Preguntas de call

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2Resp

393Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

1

3Resp

139Vistas

¿Estoy recomprando la misma opción de compra cubierta que escribí?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2024 por user1880288

1

1Resp

89Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

296Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

2Resp

179Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

2

1Resp

341Vistas

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

2

1Resp

346Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

1

1Resp

145Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

7

1Resp

489Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

2

1Resp

337Vistas

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Cerrada

Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob

1

4Resp

502Vistas

Recompra de una Call cubierta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2017 por CandyCo

1

1Resp

206Vistas

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Freddie

4

1Resp

276Vistas

¿Cómo puedo vender llamadas cubiertas de INTEL?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2011 por Usuario no registrado

2

3Resp

195Vistas

El valor de la opción bajó en 8 días aunque el precio del subyacente sea el mismo

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Krystian

2

1Resp

207Vistas

¿Por qué se asignarían opciones de compra ligeramente por debajo del dinero cuando han expirado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2024 por Merlina

4

1Resp

406Vistas

Ecuación de paridad de put-call

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2013 por user6373

4

2Resp

987Vistas

¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por flow

1

1Resp

2088Vistas

Prueba de la paridad put call

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por gmoore

1

1Resp

316Vistas

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por PrashantGupta

4

1Resp

205Vistas

Cómo probar Gamma es el mismo para una call Europea y Europeos con los mismos insumos?

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Quinn

2

2Resp

361Vistas

Es una de las opciones implícitas dividendos DCF modelo consistente con el riesgo neutral/arbitraje de libre valoración?

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por kbrinley

1

3Resp

478Vistas

Aplicación de la paridad Put-Call

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

269Vistas

Análisis del ejercicio anticipado de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Owen

1

5Resp

5195Vistas

¿Por qué comprar un spread vertical si en su lugar puedo comprar una naked call?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por timothymh

2

4Resp

260Vistas

Valor de un diferencial de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por kynan

14

1Resp

2646Vistas

¿Cómo es posible que estas opciones de acciones ITM profundas sobre DISH hayan pasado de un volumen de 52.000, 550 ofertas abiertas, 550 peticiones abiertas a estar completamente muertas de la noche a

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por Noor

3

1Resp

1797Vistas

Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por GregH

1

1Resp

171Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo funciona la expiración/asignación en una opción de compra cubierta sintética?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Sawny

2

1Resp

1120Vistas

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Artin

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

¿Estoy recomprando la misma opción de compra cubierta que escribí?

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Recompra de una Call cubierta

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

¿Cómo puedo vender llamadas cubiertas de INTEL?

El valor de la opción bajó en 8 días aunque el precio del subyacente sea el mismo

¿Por qué se asignarían opciones de compra ligeramente por debajo del dinero cuando han expirado?

Ecuación de paridad de put-call

¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

Prueba de la paridad put call

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Cómo probar Gamma es el mismo para una call Europea y Europeos con los mismos insumos?

Es una de las opciones implícitas dividendos DCF modelo consistente con el riesgo neutral/arbitraje de libre valoración?

Aplicación de la paridad Put-Call

Análisis del ejercicio anticipado de una opción de compra

¿Por qué comprar un spread vertical si en su lugar puedo comprar una naked call?

Valor de un diferencial de opciones de compra

¿Cómo es posible que estas opciones de acciones ITM profundas sobre DISH hayan pasado de un volumen de 52.000, 550 ofertas abiertas, 550 peticiones abiertas a estar completamente muertas de la noche a

Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

¿Cómo funciona la expiración/asignación en una opción de compra cubierta sintética?

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

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