Preguntas de calibration

6

2Resp

740Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

1

1Resp

123Vistas

Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik

3

1Resp

404Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

1

2Resp

188Vistas

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno

2

1Resp

518Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

2

1Resp

297Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

6

1Resp

196Vistas

Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

599Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

2

1Resp

250Vistas

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R

2

1Resp

260Vistas

Precio de los bonos de cupón cero según el modelo Rendleman-Bartter

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por darvids0n

1

1Resp

128Vistas

Selección de datos de calibración - reglas básicas

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

1553Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

14

2Resp

7732Vistas

Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Mike Smith

3

1Resp

326Vistas

Calibración de la llamada automática

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por user34264

4

1Resp

225Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

1

1Resp

166Vistas

Modelo Heston sobre la moneda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Gingalone

3

1Resp

192Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

1

1Resp

105Vistas

¿En qué caso acabaríamos con más de una $\mathbb{Q}$ después de calibrar un modelo incompleto?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa

2

1Resp

295Vistas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K

5

1Resp

606Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

2

1Resp

616Vistas

Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por BigHomie

1

1Resp

123Vistas

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt

1

1Resp

239Vistas

Calibración Hull-White

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Ash Menon

3

1Resp

475Vistas

Tapas ATM i.r. - Calibración vol. negra

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por user27372

1

1Resp

981Vistas

¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por fschl

2

1Resp

521Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

7

2Resp

1983Vistas

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil

1

1Resp

144Vistas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik

1

1Resp

179Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

126Vistas

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Shivan Dragon

Preguntas de calibration

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Calibración CIR

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Calibración Hull-White

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Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

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