Preguntas de calibración

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Calibración del Modelo de Mercado de Libor

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson
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¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog
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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

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Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet
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Sobre la condición de Feller en la calibración de Heston

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Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Houda
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Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

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Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape
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¿Es razonable un enfoque común de la calibración?

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Calibración del modelo Vasicek

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por Tooony
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¿Hay algún modelo de casco blanco con un factor de calibración del modelo?

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Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Gaurav
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Casco Árbol Blanco De Calibración 2

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Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Ken
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Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem
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La calibración de las modelos de precios, de manera consistente en dos diferentes clases de derivados

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93
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Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN
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Calibración de Heston versión de CIR

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por AshTee
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Volatilidad de la calibración Hull-White en función del tiempo

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Tsangpo
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Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2013 por mdpc
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Calibración de una GBM - ¿cuál debe ser dt?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por gorkem
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¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

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Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock
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Calibración de 1F Casco Blanco corto de la tasa de modelo a los datos de mercado

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user20844
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Calibración del modelo de un factor de Hull White en el documento de F.C.Park

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Preguntado el 16 de Marzo, 2015 por Femi
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Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Vineeth
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LMM. Calibración de los swaptions por Brigo y Morini. La volatilidad de swaption con vencimiento en T=0

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Bruce ONeel
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Instrumentos para calibrar el modelo Hull White

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por Ken
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Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Matt Dickinson
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Calibración histórica del modelo de Hull-White

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Preguntado el 31 de Agosto, 2015 por try-catch-finally
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CEV Modelo Primer

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Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por user31714
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Los precios de los bonos sin cupón en el modelo de Hull White de un factor

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por Zuma123
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Calibración de un modelo Hull-White de dos factores mediante redes neuronales

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Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por deepesh sharma
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Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali
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Calibración De Merton Salto De Difusión

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Canadian Luke
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