Preguntas de brownian

1

1Resp

320Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

2

1Resp

732Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por bulletmark

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

34

5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1

2Resp

662Vistas

Gráfico GBM 3d con R

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn

3

2Resp

484Vistas

¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Zayenz

10

1Resp

923Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

2Resp

301Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

2

1Resp

2174Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

125Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

1

2Resp

668Vistas

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por laura

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

1Resp

55Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

2

1Resp

350Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2015 por DefenestrationDay

2

1Resp

164Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

2

1Resp

196Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

155Vistas

Segunda variación de un movimiento browniano bajo un proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por user50229

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

1

1Resp

434Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

5

2Resp

575Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por NSGod

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Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

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