Preguntas de black76

3

1Resp

308Vistas

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

1

1Resp

161Vistas

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP

6

2Resp

1639Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

2

1Resp

180Vistas

Black76: Precios de opciones sobre futuros

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por jmassey

3

1Resp

1556Vistas

¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2014 por bd808

1

1Resp

137Vistas

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl

1

1Resp

83Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

8

3Resp

12556Vistas

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d

7

1Resp

1340Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

6

1Resp

283Vistas

Constructor de BlackProcess $x_{0}$ en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2014 por kbrinley

3

1Resp

1281Vistas

La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD

3

1Resp

822Vistas

Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier

2

1Resp

170Vistas

Probabilidad de que un caplet acabe en dinero

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por Mike

4

1Resp

974Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

3

0Resp

447Vistas

Fijación de precios y cobertura de una opción a través de un triángulo monetario

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2017 por Pallando

2

1Resp

366Vistas

Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Tim Hennekey

1

0Resp

1864Vistas

¿Por qué el modelo Black 76 no se considera un modelo de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2016 por Ben Mack

3

2Resp

400Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2017 por Pallando

1

1Resp

148Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

2

1Resp

137Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

4

1Resp

920Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

2

3Resp

209Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

2

1Resp

518Vistas

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por AbdallahDeeb

1

2Resp

88Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

1

1Resp

96Vistas

Fórmula de volatilidad del caplet

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2024 por Gunther Struyf

Cualquiera puede hacer una pregunta

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¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

opciones sobre futuros

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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