Preguntas de black

6

3Resp

2764Vistas

Derivando la fórmula Black-Scholes como el valor esperado en la liquidación de una opción

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2017 por Jenny

4

1Resp

111Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

1

1Resp

649Vistas

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Petros

4

1Resp

473Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

6

1Resp

4668Vistas

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2016 por Tom Resing

2

1Resp

335Vistas

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico

4

1Resp

270Vistas

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user44087

3

3Resp

577Vistas

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por New Guy

4

1Resp

220Vistas

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

209Vistas

PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey

2

1Resp

467Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

2

1Resp

420Vistas

Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por TimC

11

2Resp

2339Vistas

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jenny

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

2

1Resp

219Vistas

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por random

1

2Resp

367Vistas

Preprint que investiga la corrección de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por foraidt

2

2Resp

278Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

0

2Resp

852Vistas

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87

13

5Resp

37776Vistas

¿Se aplica el Modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2011 por Adam Byrtek

9

1Resp

486Vistas

Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj

8

1Resp

614Vistas

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma

10

2Resp

747Vistas

Por qué $N(d_1)$ y $N(d_2)$ son diferentes en Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por user1264624

5

2Resp

869Vistas

Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat

3

1Resp

452Vistas

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn

2

1Resp

264Vistas

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma

3

2Resp

1807Vistas

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

980Vistas

La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por christuart

3

2Resp

410Vistas

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

70

5Resp

56498Vistas

¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por bjoernz

10

3Resp

768Vistas

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

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Derivando la fórmula Black-Scholes como el valor esperado en la liquidación de una opción

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

PDE de Black Scholes

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Preprint que investiga la corrección de la fórmula de Black-Scholes

Construcción de carteras para activos casi idénticos

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

¿Se aplica el Modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?

Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Por qué $N(d_1)$ y $N(d_2)$ son diferentes en Black & Scholes

Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

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