Preguntas de asset-pricing

3

1Resp

48Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

1

2Resp

99Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

166Vistas

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Dan Williams

11

2Resp

335Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

3

2Resp

189Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

2

3Resp

521Vistas

Libro de introducción a la valoración de activos y a la economía financiera

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2017 por danagerous

1

1Resp

316Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

2

2Resp

457Vistas

Precio de los activos Recursos de Coursera

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por mona

1

1Resp

107Vistas

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Ironsides

2

1Resp

86Vistas

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Simona Patticu

2

1Resp

77Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

83Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

126Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

6

2Resp

559Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

82Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

2

1Resp

127Vistas

Regresión Fama French con variable ficticia

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Brian De Smet

1

1Resp

205Vistas

¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por The Matt

3

1Resp

270Vistas

Documentos de precios de los ETFs

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por finmathstudent

1

1Resp

174Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

4

1Resp

332Vistas

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Shocker

3

1Resp

226Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

12

6Resp

869Vistas

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

1

1Resp

199Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole

1

2Resp

141Vistas

¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por yota

0

2Resp

274Vistas

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por Mike Scott

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

195Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

1

2Resp

401Vistas

Precios de las opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por lesderid

2

1Resp

234Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

1

1Resp

80Vistas

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2022 por Dan Williams

Preguntas de asset-pricing

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¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

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SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Libro de introducción a la valoración de activos y a la economía financiera

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Precio de los activos Recursos de Coursera

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Regresión Fama French con variable ficticia

¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

Documentos de precios de los ETFs

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Interpretación de la LMS

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Precios de las opciones binarias

Anomalía beta (estadística t)

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

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