Preguntas de arima

2

1Resp

336Vistas

Automatizar la selección del modelo ARIMA(1,0,X) que minimiza el BIC

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por JJdaCool

4

1Resp

718Vistas

rollapply con el modelo Arima: comprobación de la estabilidad de los coeficientes

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2015 por Alexander Burke

1

1Resp

582Vistas

¿La previsión ARIMA siempre converge?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt

5

4Resp

2545Vistas

¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por user13866

2

1Resp

221Vistas

¿Qué debo hacer con mis datos antes de la instalación del modelo ARIMA?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Yannick Motton

1

1Resp

151Vistas

¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Salocin.TEN

1

0Resp

260Vistas

Supuesto de distribución de errores en un modelo ARIMA simple

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark

2

4Resp

432Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

40

5Resp

5225Vistas

¿Por qué no de los modelos econométricos se utiliza más en Cuanto Finanzas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por penti

3

1Resp

1238Vistas

Por favor gratuito de asesoramiento biblioteca de Java para el clásico de series de tiempo de previsión

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Matthew Cole

1

1Resp

162Vistas

Estacionalidad de los tipos de cambio

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Aron_t

1

1Resp

204Vistas

¿Cuáles son los buenos modelos para predecir el precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Shanika

1

1Resp

74Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

1

1Resp

115Vistas

¿Algunos precios de las acciones no son procesos ARIMA(0,1,0)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

43Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

8

2Resp

376Vistas

Diferenciación y desreglamentación de series temporales financieras

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2019 por Terry J Fundak

2

2Resp

3508Vistas

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por small_jam

1

1Resp

205Vistas

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Aro Jassyl

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¿La previsión ARIMA siempre converge?

¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

¿Qué debo hacer con mis datos antes de la instalación del modelo ARIMA?

¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

Supuesto de distribución de errores en un modelo ARIMA simple

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

¿Por qué no de los modelos econométricos se utiliza más en Cuanto Finanzas?

Por favor gratuito de asesoramiento biblioteca de Java para el clásico de series de tiempo de previsión

Estacionalidad de los tipos de cambio

¿Cuáles son los buenos modelos para predecir el precio de las acciones?

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

¿Algunos precios de las acciones no son procesos ARIMA(0,1,0)?

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Diferenciación y desreglamentación de series temporales financieras

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

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