Preguntas de arbitrage

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Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel
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Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys
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¿La velocidad de C++ con respecto a Python lo convierte en un lenguaje más aplicable para las oportunidades de arbitraje de scalping?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson
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¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70
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¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2017 por user29127
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¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman
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Principio de fijación de precios 1

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70
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Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony
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Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Eric
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Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

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Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek
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Sobre la existencia de un mercado perfecto sin arbitraje que contiene un contrato a plazo

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Riduidel
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ayúdenme a comparar métodos para calcular el precio de un instrumento a partir del precio de otro instrumento

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Preguntado el 29 de Junio, 2012 por Brad Gilbert
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Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT
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¿Por qué la base de los bonos CDS era cercana a cero antes de la crisis financiera?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2021 por Nicu Zecheru
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Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Wayfaring Stranger
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No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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pregunta de prueba de arbitraje

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Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Tom Resing
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Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

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Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70
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¿Arbitraje de opciones con dividendos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey
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Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

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Preguntado el 11 de Julio, 2014 por zcrar70
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Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave
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Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

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Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire
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Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Peter
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¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

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Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--
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Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

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Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por GaiusSensei
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¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por eekmeter
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¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo
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Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

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Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris
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Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por CynicismRising
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Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por matqkks
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