Preguntas de afín-a-los-procesos-de

5

1Resp

318Vistas

Son procesos con incrementos independientes (que no son Lévy) utilizado en las finanzas?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por Manoj

6

2Resp

459Vistas

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell

4

2Resp

298Vistas

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter

4

2Resp

296Vistas

¿Están todos los cambios de medidas para los procesos de difusión continua dados por el cambio de deriva?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Jon Smock

2

1Resp

204Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

12

2Resp

563Vistas

Derivando la definición de las integrales estocásticas con respecto a Ito de los procesos a partir de primeros principios

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por duderino

12

3Resp

959Vistas

Comprendiendo la construcción de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por saint_groceon

6

1Resp

986Vistas

Definición de ortogonalidad e independencia para un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

420Vistas

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.

4

1Resp

316Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

2Resp

297Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

4

1Resp

784Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

3

1Resp

628Vistas

¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun

6

0Resp

609Vistas

Cómo simular los procesos de Levy

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2021 por thiag0

21

2Resp

1738Vistas

Propiedades estadísticas de los procesos estocásticos para que funcione el trading de promedio móvil

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por penti

11

1Resp

826Vistas

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell

8

2Resp

872Vistas

Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Shawn

6

1Resp

231Vistas

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2015 por saint_groceon

4

1Resp

278Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

4

1Resp

191Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

4

3Resp

1037Vistas

Teorema central del límite y procesos de Lévy

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por andol

3

1Resp

278Vistas

La expectativa de dos correlación de procesos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Ram

3

1Resp

711Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

3

1Resp

304Vistas

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por Hovercouch

1

0Resp

295Vistas

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

361Vistas

Procesos de salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Magnus Nordlander

1

1Resp

172Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que dos procesos independientes de OU estén por encima de las barreras al mismo tiempo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Adam Getchell

8

2Resp

1710Vistas

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu

37

4Resp

6277Vistas

Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2014 por fkydoniefs

18

2Resp

3139Vistas

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley

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Son procesos con incrementos independientes (que no son Lévy) utilizado en las finanzas?

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

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La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Derivando la definición de las integrales estocásticas con respecto a Ito de los procesos a partir de primeros principios

Comprendiendo la construcción de procesos estocásticos

Definición de ortogonalidad e independencia para un proceso estocástico

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Cómo simular los procesos de Levy

Propiedades estadísticas de los procesos estocásticos para que funcione el trading de promedio móvil

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

difusión desplazada por dominancia estocástica

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Teorema central del límite y procesos de Lévy

La expectativa de dos correlación de procesos?

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Procesos de salto-difusión

¿Cuál es la probabilidad de que dos procesos independientes de OU estén por encima de las barreras al mismo tiempo?

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

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