Preguntas de adelante-tasa-de

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Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Tiberiu
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significado de descuento término en FRA valor

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2014 por John Sinclair
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Tasa de crecimiento del swap de tasa de interés de bonos

Cerrada
Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por David M Williams
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Cálculo de las tasas de FRA

Abierta
Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Rob Mensching
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¿Qué instantáneo hacia adelante significa?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Trevel
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Fijación de precios de los swaps compuestos

Abierta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Jon Smock
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Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

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Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Ant
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La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Sin_Saint
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Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla
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¿Cómo calcular la tasa de un año a plazo de un año?

Cerrada
Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por Wes
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

Abierta
Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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Precios a plazo de las divisas con correlación entre las divisas y el cupón cero

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por dswatik
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La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
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¿Por qué no se utiliza el precio al contado como precio a plazo cuando se crea un contrato a plazo?

Abierta
Preguntado el 10 de Agosto, 2015 por Craig Stuntz
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Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

Resuelta
Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Mike Mertsock
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Valoración del contrato de tipos de cambio a plazo en Quantlib

Resuelta
Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Zoe
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Estados UNIDOS Alza de la Tasa de Predicción de

Resuelta
Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Andrey
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¿Por qué una opción swap ser considerado como un tipo de Vínculo opción?

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Derive la tasa de avance instantáneo

Abierta
Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por Petros
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¿Por qué hay múltiples curvas personalizadas (swap) construido para un escritorio?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por eliavs
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Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta
Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Andres
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¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Resuelta
Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
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Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Resuelta
Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Hamza
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Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
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espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2016 por user22695
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El cálculo instantáneo de la velocidad de avance de cupón cero de la curva de rendimientos

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2014 por rwc9u
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Probabilidad de que un caplet acabe en dinero

Abierta
Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por Mike
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PCA sobre una cartera de contratos al contado y a plazo

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Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por Jeremiah
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Doble curva a plazo con descuento

Abierta
Preguntado el 14 de Enero, 2016 por amz
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bono cupón cero y la velocidad de avance

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por matqkks
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