Preguntas de volatility09

3

1Resp

294Vistas

Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759

1

1Resp

69Vistas

Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH

1

1Resp

75Vistas

Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln

2

1Resp

255Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

2

1Resp

78Vistas

Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107

3

2Resp

402Vistas

Derivación de varianza local por Gatheral

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef

1

1Resp

125Vistas

Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford

1

1Resp

96Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

1

1Resp

108Vistas

Relación de inclinación de mancha

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford

1

1Resp

111Vistas

¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp

8

1Resp

1182Vistas

¿Cuál es el mejor método para calcular la volatilidad del proyecto en la valoración de opciones reales?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Usuario no registrado

21

5Resp

4212Vistas

¿Por qué el índice VIX tiene alguna correlación con el mercado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg

11

0Resp

559Vistas

¿Medida adecuada de la volatilidad para los rendimientos económicos de un activo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

226Vistas

Identificación de segmentos "lógicos" en los gráficos de negociación

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por KenB

27

5Resp

18384Vistas

¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

8

1Resp

307Vistas

¿Los "hechos estilizados" se basan en pruebas fiables?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por John Fouhy

1

1Resp

654Vistas

Buscando una definición de entropía financiera

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por stickmangumby

1

1Resp

469Vistas

¿A qué se debe la escasa rentabilidad de la negociación por pares de valores muy cointegrados?

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Di Marco

1

1Resp

168Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

2

1Resp

332Vistas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery

1

1Resp

572Vistas

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Sergey Stadnik

1

2Resp

310Vistas

Cómo redactar un informe de tareas domésticas que forma parte del proceso de entrevista para un puesto de quant en una empresa de comercio

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2015 por Hans-Peter Störr

1

1Resp

271Vistas

¿Qué hace que una estimación de volatilidad realizada sea "negociable"?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel

1

1Resp

578Vistas

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user33326

2

1Resp

338Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

1

1Resp

273Vistas

¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por user22207

1

2Resp

256Vistas

Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2014 por garg

2

2Resp

189Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

11

2Resp

418Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

16

3Resp

6084Vistas

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

Preguntas de volatility

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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

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Cómo redactar un informe de tareas domésticas que forma parte del proceso de entrevista para un puesto de quant en una empresa de comercio

¿Qué hace que una estimación de volatilidad realizada sea "negociable"?

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

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¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

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