Preguntas de time-series

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¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

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Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav
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Equivalencia de la media móvil exponencial con la media móvil simple

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Preguntado el 15 de Junio, 2023 por sergiogx
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Valor crítico de la prueba de Chow

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Preguntado el 14 de Junio, 2023 por raynerk
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Valores críticos del estadístico de rastreo de la prueba de cointegración de Johansen para un número arbitrario de variables I(1)

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Preguntado el 29 de Julio, 2023 por poige
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¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar
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Prueba de Dickey Fuller

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2023 por leiyou
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¿Cómo interactúa la información histórica de Bloomberg con los husos horarios?

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Sam
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Explicación más sencilla de "¿Por qué un activo que genera dividendos fiables recurrentes no vale dinero infinito?"

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Preguntado el 7 de Abril, 2024 por congusbongus
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Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu
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Correlaciones promedio de rendimientos de acciones

Resuelta
Preguntado el 15 de Febrero, 2024 por ritik
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La función de pre-promediación en Jacod et al.

Resuelta
Preguntado el 17 de Enero, 2024 por Jack Frost
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¿La resolución más alta de datos de stock?

Resuelta
Preguntado el 25 de Diciembre, 2023 por replay
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Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

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Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson
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¿Qué modelo econométrico debería usar?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Firman Rosdiansyah
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Estacionariedad, ADF/KPSS, Autocorrelación y Heterocedasticidad

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Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Geekoid
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¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2024 por John Sansom
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¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan
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