Preguntas de swaps09 | Finanhelp.com

2

1Resp

166Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

0

2Resp

181Vistas

duda de replicación varswap

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb

1

3Resp

1942Vistas

Interpolando la curva de swap

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Marcus

3

1Resp

130Vistas

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu

1

1Resp

3717Vistas

Cobertura de un swap de acciones a largo plazo mediante la venta de acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2014 por Scott Ferguson

2

1Resp

156Vistas

Caplet/Floorlet indexado a la inflación

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2020 por Trevel

1

1Resp

1458Vistas

Convención de renovación aplicada a la fecha de vencimiento del swap de fin de semana

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2016 por Brady

2

2Resp

481Vistas

Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por RooSoft

4

1Resp

141Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

6

1Resp

426Vistas

Curva de descuento y frecuencia de pago

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por Ravi Joshi

1

0Resp

191Vistas

¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Karen Connor

1

0Resp

339Vistas

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

1

1Resp

315Vistas

Cobertura de swap una cobertura de divisas

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por F Teo

1

2Resp

2964Vistas

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326

1

2Resp

3029Vistas

Riesgo de base, márgenes y descuento

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ajay

1

2Resp

7469Vistas

¿Cuál es la curva de swap del euro en Bloomberg? Es decir, ¿cuál es el equivalente en euros de la curva S23 en Bloomberg?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por MBShrma

1

1Resp

1021Vistas

Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por sumit_uk1

1

1Resp

386Vistas

Comprender los diferenciales de la parte delantera (terminología, jerga, convención)

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por thisdude9000

1

1Resp

5232Vistas

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

322Vistas

Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por justSteve

3

1Resp

274Vistas

¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Rae

1

1Resp

112Vistas

descuento del swap de divisas

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por mbih

1

1Resp

109Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

8

1Resp

6603Vistas

¿Cómo se calcula un swap a plazo con ecuaciones a plazo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por MattK

1

2Resp

718Vistas

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński

1

2Resp

2687Vistas

¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por jules

1

0Resp

125Vistas

¿Por qué es la fórmula para el swap de inflación 5y5y hacia adelante en Bloomberg 2*USSWIT10 Curncy-USSWIT5 Curncy

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por Ketan Khairnar

1

1Resp

174Vistas

FX Swap Pérdidas y Valor Neto Presente

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por thinh

1

1Resp

159Vistas

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid

5

1Resp

1292Vistas

¿Cómo se calcula el precio medio de entrada de los contratos de swap perpetuo?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user42628

Preguntas de swaps

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Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

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Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Cobertura de un swap de acciones a largo plazo mediante la venta de acciones

Caplet/Floorlet indexado a la inflación

Convención de renovación aplicada a la fecha de vencimiento del swap de fin de semana

Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Curva de descuento y frecuencia de pago

¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

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Riesgo de base, márgenes y descuento

¿Cuál es la curva de swap del euro en Bloomberg? Es decir, ¿cuál es el equivalente en euros de la curva S23 en Bloomberg?

Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

Comprender los diferenciales de la parte delantera (terminología, jerga, convención)

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?

¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

descuento del swap de divisas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

¿Cómo se calcula un swap a plazo con ecuaciones a plazo?

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

¿Por qué es la fórmula para el swap de inflación 5y5y hacia adelante en Bloomberg 2*USSWIT10 Curncy-USSWIT5 Curncy

FX Swap Pérdidas y Valor Neto Presente

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

¿Cómo se calcula el precio medio de entrada de los contratos de swap perpetuo?

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