Preguntas de stochastic-v09

1

2Resp

674Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

2

1Resp

228Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

1Resp

95Vistas

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Beck Batucada

3

1Resp

233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

1868Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

0

2Resp

132Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

4

2Resp

1475Vistas

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

4

1Resp

246Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

268Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

4

2Resp

808Vistas

Principio de reflexión

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

4

1Resp

398Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

1

2Resp

841Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

1

3Resp

415Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

3

1Resp

229Vistas

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por fred

6

1Resp

245Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

2

1Resp

178Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

1

2Resp

208Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

1Resp

130Vistas

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

1

1Resp

230Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx

4

1Resp

219Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

1

1Resp

606Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

399Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

1

0Resp

458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

174Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

5

1Resp

193Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

1

2Resp

205Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

2Resp

220Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

3Resp

730Vistas

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por jonescb

Preguntas de stochastic-v

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Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Valores negativos en el modelo CIR

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Principio de reflexión

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Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

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¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

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