Preguntas de stochastic09

1

1Resp

1870Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

0

2Resp

134Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

3

1Resp

765Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

4

2Resp

1476Vistas

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

4

1Resp

248Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

269Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

4

2Resp

809Vistas

Principio de reflexión

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

4

1Resp

400Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

1

2Resp

842Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

1

3Resp

419Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

3

1Resp

230Vistas

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por fred

6

1Resp

246Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

2

1Resp

179Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

1

2Resp

210Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

1Resp

132Vistas

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

174Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

1

1Resp

231Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx

4

1Resp

221Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

2

1Resp

608Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

401Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

1

0Resp

459Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

176Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

5

1Resp

194Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

1

2Resp

208Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

2Resp

222Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

3Resp

731Vistas

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por jonescb

5

1Resp

230Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

4

1Resp

237Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

1

2Resp

262Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

149Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

Preguntas de stochastic

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usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Valores negativos en el modelo CIR

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

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Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Covarianza de dos movimientos brownianos

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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