Preguntas de pricing

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¿Existe una contradicción entre que los precios de las opciones sean martingalas y el uso de las opciones para la especulación?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Usuario no registrado
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Replicación de los precios de las divisas

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por 1stvamp
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Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc
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Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

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Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag
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DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2020 por Penelope
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El método Cos en las finanzas / la práctica

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2019 por Tony Toews
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Valoración de la opción "Efectivo o nada

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Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830
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Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

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Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws
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¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Thomas Coulter-Brophy
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Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Abierta
Preguntado el 14 de Julio, 2021 por woh32
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Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan
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Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

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Preguntado el 28 de Enero, 2017 por Pallando
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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian
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¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado
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¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Element
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Réplica de la opción Call europea

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Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax
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¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por The Matt
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¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN
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¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

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Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan
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¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por MBShrma
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¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

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Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish
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Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown
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Estructuración y personalización

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto
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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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El R-cuadrado del modelo de cuatro factores.

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Djamillah
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Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por user14416
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¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

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Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob
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¿Cuál es el descuento adecuado de los préstamos PIK y de los préstamos bullet sin capitalización?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por MBShrma
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duda de replicación varswap

Resuelta
Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb
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¿Qué modelos/métodos se utilizan en la práctica en la fijación de precios de los derivados?

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2016 por KimKha
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