Preguntas de option-pricing

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Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe
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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

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Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD
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Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve
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Opción sobre el tipo de préstamo

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Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex
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Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689
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Límites superiores de los precios de las opciones

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Klaudia
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Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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Pregunta sobre los dados - ganancias esperadas al tirar los dados $2$ veces

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Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por user43122
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Proceso de precio descontado - martingala

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0
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¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Hubert
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Empresa Mercado de valores

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Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Auspex
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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc
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¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve
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¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por gorkem
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Cartera Black-Scholes

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli
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Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

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Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James
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EMM para el modelo de Bachelier

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Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357
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Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing
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Modelos de volatilidad estocástica Levy

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0
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Validación de los modelos XVA

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Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar
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¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Ash hughes
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Opciones de barrera de precios con rebajas

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger
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Transformación de la volatilidad - BS

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Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15
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Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

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Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R
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Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus
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Definición del valor de continuación en Longstaff y Schwartz

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Pete Doyle
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¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler
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Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws
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