Preguntas de monte-carlo

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Dos movimientos brownianos correlacionados

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Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por xxShell
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¿Cómo minimizar la diferencia entre un VaR paramétrico y un MC-VaR con hipótesis lognormal?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2012 por Oded
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¿Cuáles son los méritos de los números pseudo aleatorios sobre los números cuasi-aleatorios en la simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Bou
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Cómo simular un salto proceso de difusión?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por Ajay
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Generar variables aleatorias correlacionadas a partir de las distribuciones Normal y Gamma

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Preguntado el 10 de Enero, 2013 por bmatthews68
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Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Mircea M
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Simular los precios de los activos (imaginarios) utilizando números aleatorios que siguen una cópula de Frank

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Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Hilde Dierckx
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por MrPefister
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Qué tipo de orden de la presentación de la estrategia resultaría en un paseo aleatorio de los precios del comercio?

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Preguntado el 27 de Junio, 2012 por Joe Schneider
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Steadicat
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La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2016 por Radu Marius Florin
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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

Resuelta
Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por scottishwildcat
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¿Se utiliza la matriz de covarianza o de correlación en la descomposición de Cholesky para generar muestras correlacionadas?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Eric Jensema
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Backtesting basado en la web para operadores de opciones

Cerrada
Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por 11684
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

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Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Jakub Arnold
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¿Cómo tratar los casos extremos en la generación de números aleatorios normales?

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Preguntado el 22 de Julio, 2014 por m0j0
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Pregunta práctica básica sobre la cobertura Delta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por dbluesk
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¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0
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La convergencia de GBM media después de la simulación?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0
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SDE para el valor de la opción

Resuelta
Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock
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Longstaff Schwartz Algrorithm en R

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj
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Los griegos de la Cesta

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Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Craig Beuker
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¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

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Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim
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Número esperado de días dentro de un corredor

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik
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Modelo de tasa de interés multifactor vs factor único para XVA / CCR

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por St. John Johnson
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¿Deducir el perfil de exposición previsto a partir del delta de la opción/estructura?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por Jeremy Reagan
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Correlación colosal

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Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Bri
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Variación de control para el modelo Heston

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2013 por Sam Meldrum
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