Preguntas de la-teoría-de-la09

8

1Resp

317Vistas

FTAP a la de Harrison, Kreps y Pliska

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por therefromhere

8

1Resp

544Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

8

1Resp

697Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

8

2Resp

332Vistas

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West

9

2Resp

2319Vistas

Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por user15038

8

1Resp

1187Vistas

La paradoja de Condorcet: Es la regla de la mayoría transitiva?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2015 por Brian Willis

9

2Resp

3724Vistas

Equilibrio de Nash bayesiano - Estrategias mixtas

Abierta

Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por vu1tur

7

2Resp

226Vistas

¿Función que mejor describe la intensidad de las emociones humanas/(grupo de humanos)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2011 por exinocactus

7

1Resp

957Vistas

Búsqueda de parámetros de una función de utilidad, en un mercado, haciendo de la estrategia a aplicar en la práctica

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por YeppThat'sMe

9

4Resp

1216Vistas

¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por scottishwildcat

7

1Resp

1220Vistas

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2014 por Amos

7

3Resp

19468Vistas

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy

7

1Resp

294Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

2Resp

807Vistas

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por user16120

7

2Resp

2556Vistas

Asimétrica vs información incompleta

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Kevin Dente

11

2Resp

10134Vistas

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

8

3Resp

1904Vistas

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Vim

12

1Resp

1829Vistas

Arbitragefree de Precios: P vs P

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Andrey

7

3Resp

823Vistas

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por abby

7

1Resp

625Vistas

Modelos de juguete de los rendimientos de los activos

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2013 por Node

7

1Resp

375Vistas

Hay siempre un puro equilibrio de Nash en una selección de recursos de juego?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por AndrejaKo

6

2Resp

1546Vistas

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker

6

1Resp

321Vistas

Consecuencias del descuento hiperbólico

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por saint_groceon

6

3Resp

1436Vistas

¿Qué debería poner en una hoja de trucos de finanzas matemáticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2014 por Epcylon

7

1Resp

540Vistas

Relación de preferencia lexicográfica en el QxR

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2018 por Jonathan

7

3Resp

5440Vistas

¿Puede un juego con un único equilibrio de Nash de estrategia pura tener también un equilibrio de estrategia mixta?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2017 por luchonacho

6

1Resp

890Vistas

¿Implica una transformación monótona de una función de utilidad homotética que la relación de preferencia en el conjunto de paquetes de consumo siga siendo homotética?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por jelovirt

6

1Resp

2042Vistas

Probar el presupuesto de la correspondencia es superior hemi-continuo

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por kjo

6

4Resp

666Vistas

Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2011 por aceinthehole

6

4Resp

278Vistas

¿Qué decir acerca de la economía "manipulación de precios" durante una emergencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2020 por Michael Prescott

Preguntas de la-teoría-de-la

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Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje

La paradoja de Condorcet: Es la regla de la mayoría transitiva?

Equilibrio de Nash bayesiano - Estrategias mixtas

¿Función que mejor describe la intensidad de las emociones humanas/(grupo de humanos)?

Búsqueda de parámetros de una función de utilidad, en un mercado, haciendo de la estrategia a aplicar en la práctica

¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Asimétrica vs información incompleta

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Arbitragefree de Precios: P vs P

Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Modelos de juguete de los rendimientos de los activos

Hay siempre un puro equilibrio de Nash en una selección de recursos de juego?

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Consecuencias del descuento hiperbólico

¿Qué debería poner en una hoja de trucos de finanzas matemáticas?

Relación de preferencia lexicográfica en el QxR

¿Puede un juego con un único equilibrio de Nash de estrategia pura tener también un equilibrio de estrategia mixta?

¿Implica una transformación monótona de una función de utilidad homotética que la relación de preferencia en el conjunto de paquetes de consumo siga siendo homotética?

Probar el presupuesto de la correspondencia es superior hemi-continuo

Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

¿Qué decir acerca de la economía "manipulación de precios" durante una emergencia?

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