Preguntas de fixed-income

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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2020 por Dan
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Rendimiento vs OAS para flotantes

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Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Steve Kemp
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¿Cómo calcular el rendimiento de un bono perpetuo que paga un cupón flotante?

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Preguntado el 28 de Abril, 2022 por Vinko Vrsalovic
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Utilización de la estructura temporal de rendimientos para la valoración de bonos en QuantLib: ¿Es necesaria una curva cupón cero?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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¿Cómo cubrir el diferencial de rendimiento?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por user24524
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Diferentes vencimientos pero el mismo tenor para obtener el rendimiento

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Preguntado el 8 de Julio, 2023 por sabih4911
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Replicación del diferencial de crédito por bonos largos/cortos

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por fred
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Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

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Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel
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Cómo estimar el precio de un Tesoro estadounidense

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Preguntado el 18 de Julio, 2023 por dfc
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¿Por qué el VAN de este FX Forward es 0?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2023 por Honza Zidek
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¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2024 por George Powell
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Ajuste de la curva de bonos, pregunta práctica

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Preguntado el 18 de Marzo, 2024 por Paul Regan
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Ajuste de convextidad sin modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2024 por metkat
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Bonos del Tesoro de los EE. UU. TRACE

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Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Ross McFarlane
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¿En qué casos es rentable vender bonos actualmente en poder en favor de comprar bonos recién emitidos?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2023 por Laurus
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¿Es el rendimiento de un bono a 30 años, emitido hace 29 años y que vence en 1 año, equivalente al de un bono a 1 año que vence en la misma fecha?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Travis Jensen
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¿Cómo calcular el rendimiento del período de tenencia de una estrategia long-short?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2024 por Mikhail T.
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Bonos de inflación de bonos de inflación acumulada

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Preguntado el 3 de Enero, 2024 por Kyle Reynolds
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¿Cuál es la intuición detrás de por qué se le llama "tasa repo implícita"?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2024 por Linus
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¿Es el "$\textit{teórico}$" $DV01$ de un bono una estimación precisa?<br>

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Preguntado el 30 de Abril, 2024 por John Sansom
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Los cálculos de QuantLib para un bono corporativo canadiense a tasa fija difieren de BBG YAS

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Preguntado el 15 de Febrero, 2024 por totpiko
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PV diferente de precio sucio en QuantLib

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2023 por Bertolt
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Literatura sobre PAA para productos de tasas

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Preguntado el 20 de Enero, 2024 por jasonbar
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Piso vs Receptor Swaption con igual strike

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111
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Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

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Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall
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TBA - ¿qué es y qué no es un TBA? (ayuda por favor)

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Preguntado el 7 de Octubre, 2023 por Dave
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¿Cómo interactúa la información histórica de Bloomberg con los husos horarios?

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Bonos en un entorno de tasa de interés cero

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Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

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